Strategie

Je eigen trading strategie maken in vijf stappen

Een strategie is meer dan een setup die je mooi vindt. Het is een set regels die zo concreet is dat je hem kunt testen, en precies daar stranden de meeste zelfgemaakte strategieën.

Door Christoff Lezaire · Swing Capital · 5M, Methode

Het korte antwoord, een eigen trading strategie maken is een idee vertalen naar regels die iemand anders ook zou kunnen uitvoeren. Je bepaalt wat je wilt benutten, schrijft harde regels voor setup, Entry (je instap), Stop Loss (je verliesgrens) en Take Profit (je winstdoel), test ze op historische gegevens, doet een live proef met klein risico en verandert daarna telkens één ding tegelijk.

De meeste traders hebben geen strategie, ze hebben een voorkeur. Ze kijken graag naar bepaalde patronen, ze hebben een indicator die ze vertrouwen en ze weten ongeveer wanneer ze willen instappen. Maar vraag ze om precies op te schrijven wanneer ze een trade nemen, en het wordt vaag. "Als het er goed uitziet." "Als de trend meezit." "Dat voel je na een tijdje."

Zo'n voorkeur kan een prima begin zijn. Het probleem is dat je hem niet kunt testen. En wat je niet kunt testen, kun je ook niet verbeteren. Je weet na drie maanden nog steeds niet of het werkt, alleen dat het soms goed ging.

Een eigen strategie maken is daarom vooral een vertaalslag, van een idee in je hoofd naar regels die iemand anders ook zou kunnen uitvoeren. Hieronder de vijf stappen die ik daarvoor gebruik.

Welke trading strategieën zijn er?

Voordat je er een maakt, helpt het te weten welke soorten er bestaan. Vrijwel elke trading strategie valt in een van deze vijf families, en ze verschillen niet in hoe knap ze zijn maar in wat ze van je vragen, schermtijd, geduld, of het vermogen om tegen de massa in te gaan.

Trendvolgend

Je stapt in de richting waarin de markt al beweegt en houdt vast zolang die richting blijft. Weinig trades, veel wachten, en de meeste winst komt uit een klein aantal trades die ver doorlopen. Dit vraagt dat je een winnende positie niet te vroeg sluit, zie marktstructuur traden.

Terug naar het gemiddelde

Je gaat ervan uit dat een prijs die te ver is doorgeschoten terugkeert naar een normaal niveau. Meer trades, kleinere winsten, en de verliezers kunnen groot worden als de markt juist doorzet. Werkt in zijwaartse markten en breekt in een sterke trend.

Uitbraak

Je wacht tot de prijs uit een zone of een samentrekking breekt en handelt de beweging die daarop volgt. Het grote risico is de valse uitbraak, en dat is precies waar de regels over gaan in breakout traden.

Scalpen

Veel trades per dag met kleine doelen, waarbij kosten en uitvoering het verschil maken. Dit is de enige familie waar je techniek en snelheid bepalend zijn; hoe dat uitpakt staat in scalping in crypto.

Swing

Je houdt posities dagen tot weken aan en beslist op hogere timeframes, zodat je niet de hele dag hoeft te kijken. Dat maakt het de enige familie die naast een baan te doen is, zie wat swingtraden is.

Welke je kiest, bepaalt niet of je winstgevend wordt. Twee traders met dezelfde familie kunnen tegengestelde resultaten halen, omdat het verschil in de regels zit en in de vraag of ze zich eraan houden. Daarom gaat de rest van dit artikel over het maken van die regels, niet over het kiezen van een familie.

Strategie en plan, twee verschillende dingen

Het helpt om twee begrippen uit elkaar te houden. Een strategie beschrijft wanneer je een trade neemt en hoe je hem afhandelt, de setup, de Entry, de Stop Loss, de Take Profit. Een trading plan is breder. Daarin staat ook hoeveel je riskeert, wanneer je tradet, hoe je evalueert en wat je doet na een verliesreeks.

De strategie is dus een onderdeel van je plan. Dit artikel gaat over dat onderdeel, de regels die bepalen welke trade je neemt.

Stap 1, bepaal wat je wilt benutten

Elke strategie begint met een idee over hoe de markt zich gedraagt. Bijvoorbeeld dat een trend vaak doorzet na een terugval naar een eerder niveau. Of dat de prijs na een scherpe uitschieter door een belangrijk niveau vaak terugkeert. Je hoeft nog niet te weten of het idee klopt, dat ga je later testen. Maar je moet het wel in één zin kunnen opschrijven.

Leg daarnaast de randvoorwaarden vast die bij jou passen.

• Timeframe. Hoeveel tijd heb je? Iemand met een fulltime baan kan geen strategie volgen die elk kwartier een beslissing vraagt. Kies een timeframe dat bij je agenda past. Meer daarover in welke timeframe kies je.
• Markt. Kies een klein aantal markten met genoeg volume en beweging. Hoe minder markten, hoe beter je hun gedrag leert kennen.
• Richting en product. Trade je alleen Long (inzetten op stijging), alleen Short (inzetten op daling) of beide? En gebruik je Spot (je koopt de munt zelf) of Futures (contracten op de prijs, meestal met leverage, geleend geld waarmee je positie groter is dan je inleg)?

Stap 2, schrijf regels die geen interpretatie toelaten

Hier zit het meeste werk, en dit is de stap die de meeste traders overslaan. Het doel, een regelset die zo concreet is dat twee mensen met dezelfde grafiek op hetzelfde moment dezelfde trade zouden nemen.

Wanneer is een setup geldig?

Beschrijf de omstandigheden die er moeten zijn. Niet "de trend is omhoog", maar bijvoorbeeld "op het 4-uurs timeframe maakt de prijs hogere toppen en hogere bodems, en sluit de laatste candle boven het 50-periode moving average (het gemiddelde van de laatste 50 slotkoersen)". Alles wat je met je ogen beoordeelt, maak je meetbaar.

Waar ligt de Entry?

Stap je in met een Limit order (die alleen wordt gevuld tegen jouw prijs of beter) op een niveau, of met een Market order (die direct wordt uitgevoerd tegen de beste beschikbare prijs) na een bevestiging? Wat is die bevestiging precies? Een sluiting boven een niveau, een bepaald candlepatroon, een terugtest?

Waar ligt de Stop Loss?

Onder de laatste swing low (de laatste lokale bodem), op een vaste afstand onder de Entry, of op basis van de gemiddelde beweeglijkheid? Kies één methode en schrijf hem op. Een Stop Loss hoort te liggen op het punt waar je idee niet meer klopt. Zie ook waar plaats je je Stop Loss.

Waar ligt de Take Profit?

Een vaste Risk/Reward (de verhouding tussen wat je riskeert en wat je kunt winnen), het volgende niveau, of een deel op het ene doel en de rest op een tweede? Ook hier, één methode, opgeschreven.

Wanneer neem je geen trade?

Denk aan filters. Geen trades vlak voor belangrijke economische cijfers, geen trades als de Stop Loss verder weg ligt dan een bepaalde afstand, geen trades in het weekend. Filters doen vaak net zoveel als de setup zelf.

Uitleg

Stap 3, test de regels op historische gegevens

Nu weet je precies wat je strategie is, dus kun je hem testen. Dat kan handmatig, door op een grafiek terug te scrollen en elke setup volgens je regels te noteren, of met code als je dat beheerst. Handmatig kost tijd, maar je leert de strategie er ook heel goed door kennen.

Let bij het testen op een paar dingen.

• Genoeg trades. Twintig trades zeggen weinig. Probeer er minstens honderd te verzamelen, verspreid over periodes met verschillende marktomstandigheden.
• Kosten meenemen. Reken fees en, bij Futures, funding (de periodieke betaling tussen longs en shorts) mee. Een strategie die zonder kosten net positief is, kan met kosten verliesgevend zijn.
• Geen voorkennis. Beoordeel elke setup alleen met de informatie die op dat moment zichtbaar was. Het is verleidelijk om een trade over te slaan omdat je al ziet dat hij verloor.
• Meer noteren dan winst en verlies. Houd winrate, gemiddelde winst, gemiddeld verlies, langste verliesreeks en grootste drawdown (de diepste daling vanaf een hoogste stand) bij.

Hoe je dat aanpakt en die cijfers leest, lees je in backtesten. De uitkomst van deze stap is geen garantie voor de toekomst, maar wel een referentiepunt. Je weet hoe je strategie zich in het verleden gedroeg, en daar kun je later je live resultaten naast leggen.

Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek

Stap 4, een live proef met klein risico

Een strategie die in de test werkt, is nog niet bewezen. Live komen er dingen bij die je in een test niet ziet, slippage, orders die net niet gevuld worden, en vooral jijzelf. Twijfel, haast en vermoeidheid bestaan niet in een backtest.

Begin daarom met een kleine positie en een vast, laag risico per trade. Het doel van deze fase is niet geld verdienen, maar zien of je live resultaten in de buurt komen van je testresultaten. Houd elke trade bij in je journal, inclusief of je je regels volgde.

Bij Swing Capital nemen cliënten eerst honderd live trades voordat ze opschalen. Dat aantal is geen magische grens, maar pas rond dat punt zie je betrouwbaar of een strategie in jouw handen doet wat hij in de test deed.

Stap 5, evalueer, en verander één ding tegelijk

Na een flink aantal live trades leg je de cijfers naast je test. Liggen ze in dezelfde orde van grootte, dan heb je iets waar je op kunt bouwen. Wijken ze sterk af, dan zoek je eerst uit waar het verschil vandaan komt. Meestal is dat de uitvoering, trades die net buiten de regels vielen, een Take Profit die eerder werd genomen, een Stop Loss die verschoof.

Wil je de strategie zelf aanpassen, verander dan één regel tegelijk en test die wijziging opnieuw op historische gegevens. Pas je drie dingen tegelijk aan, dan weet je niet welke aanpassing het verschil maakte.

De valkuil van eindeloos bijschaven

Er is een punt waarop verbeteren omslaat in iets anders. Je voegt een filter toe omdat een bepaalde verliestrade dan was overgeslagen. Dan nog een, en nog een. Na een tijd heb je een strategie die in het verleden prachtig presteert, maar alleen omdat hij precies op dat verleden is afgesteld. In de toekomst houdt dat zelden stand.

Signalen dat je te ver gaat, je strategie heeft meer dan een handvol regels, elke regel heeft uitzonderingen, of het aantal trades in je test is door alle filters flink gedaald. Houd het eenvoudig. Een strategie met weinig regels die je foutloos uitvoert, brengt je meestal verder dan een complexe strategie die je half volgt.

Onze kijk