Het korte antwoord, backtesten is je regels toepassen op historische koersen alsof je die periode live had getraded. Het bewijst niet dat een strategie in de toekomst werkt, maar het laat snel zien dat hij het níet doet, en dat scheelt geld en maanden twijfel. Je hebt er regels voor nodig die geen interpretatie toelaten.

De meeste traders testen hun strategie met echt geld. Ze bedenken een aanpak, proberen hem een paar weken, en beoordelen hem op hoe die weken voelden. Gaat het goed, dan klopt de strategie. Gaat het slecht, dan zoeken ze een nieuwe. Na een jaar hebben ze vijf strategieën geprobeerd en van geen enkele weten ze of hij werkt.

Backtesten draait dat om. Je neemt je regels en past ze toe op historische koersdata, alsof je die periode live had getraded. Zo zie je in een paar dagen werk hoe je aanpak zich gedroeg over honderden trades en verschillende marktfases. Pas als dat er redelijk uitziet, zet je er geld op.

Een backtest bewijst niet dat een strategie in de toekomst werkt. Maar hij kan wel heel snel laten zien dat een strategie niet werkt, en dat bespaart je veel geld en maanden twijfel.

Wat een backtest je wel en niet vertelt

Een goede backtest geeft je een paar getallen die je nergens anders vandaan haalt, hoeveel trades je strategie maakt, hoe vaak ze winnen, wat een gemiddelde winst en een gemiddeld verlies opleveren, en hoe diep de grootste terugval was. Met die getallen weet je wat normaal is. Dat is goud waard op het moment dat je live vijf keer achter elkaar verliest en je afvraagt of er iets kapot is.

Wat een backtest niet vertelt, is hoe jij je gedraagt. Op historische data sla je geen trade over uit angst en neem je geen extra trade uit verveling. De grafiek staat stil terwijl je rustig beslist. Live beweegt hij, en dat verschil is groter dan de meeste mensen verwachten. Een backtest meet je strategie. Je journal meet je uitvoering.

Eerst regels die je kunt testen

Je kunt alleen testen wat vastligt. "Ik koop als de markt sterk oogt" is geen regel, want je beoordeelt het op historische data anders dan live. Een regel is testbaar als iemand anders hem kan uitvoeren zonder jou iets te vragen.

• Wanneer neem je een trade? Welke voorwaarden moeten er allemaal zijn?
• Waar ligt je Entry, op de sluiting van een candle, met een Limit order (een order die alleen op jouw prijs of beter wordt uitgevoerd) op een niveau, of anders?
• Waar staat je Stop Loss (de order die je positie automatisch sluit bij verlies), en volgens welke regel?
• Hoe stap je uit met winst, vast doel, niveau of meelopende stop?
• Wanneer niet, tijdvakken, nieuws, of een maximum aantal trades per dag?

Het opschrijven van die regels is vaak al het nuttigste deel van de hele oefening. Veel traders ontdekken daarbij dat ze niet één strategie hebben, maar drie door elkaar. Als je nog geen vastgelegde aanpak hebt, begin dan bij een trading plan.

Handmatig of automatisch

Handmatig terugscrollen

Je gaat in je grafiek terug naar een punt in het verleden, verbergt wat erna komt, en loopt candle voor candle vooruit. Elke keer dat je regels een trade geven, noteer je hem. Het is traag, maar het leert je enorm veel over hoe je setups er in werkelijkheid uitzien. Het grootste risico is dat je onbewust ziet wat er komt en daardoor net iets selectiever bent dan je live zou zijn.

Automatisch met code

Je zet je regels om in een script dat ze op jaren data toepast. Dat vraagt dat je regels volledig mechanisch zijn, en het kost tijd om het goed te bouwen. Het voordeel is dat je in één keer duizenden candles doorrekent, zonder vermoeidheid en zonder de verleiding om een trade net anders te beoordelen.

Voor beginnende traders is handmatig testen vaak een goede eerste stap, juist omdat je er je setups door leert herkennen. Wie verder wil, merkt dat automatisch testen vragen beantwoordt die handmatig onbegonnen werk zijn, zoals het effect van een iets andere stop over vijf jaar data.

Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek

Wat je per trade vastlegt

Noteer in je backtest per trade in elk geval, datum en tijd, Long of Short, Entry, Stop Loss, exit, het resultaat in R (R is je risico per trade, riskeer je € 50, dan is 1R € 50), en de kosten. Voeg er een kolom bij voor het soort markt, bijvoorbeeld trend of range. Met die lijst kun je later alle getallen berekenen die ertoe doen, zoals winrate, winstfactor en expectancy. Hoe je die uitrekent en leest, staat in het artikel over winstfactor, winrate en expectancy.

Houd je live journal in precies hetzelfde formaat bij. Dan kun je backtest en live naast elkaar leggen, en zie je waar de verschillen zitten.

Uitleg

Waarom een backtest te mooi uitvalt

Bijna elke eerste backtest is te optimistisch. Dat komt niet door slechte bedoelingen, maar door een paar valkuilen waar je bijna vanzelf in trapt.

1. Geen kosten. Fees, slippage (het verschil tussen de prijs die je verwacht en de prijs die je krijgt) en Funding (de periodieke vergoeding tussen long- en shorttraders op Futures) ontbreken, terwijl ze van elke trade afgaan.
2. Een gunstige periode. Een strategie die alleen in een stijgende markt is getest, weet niets over een dalende of zijwaartse markt. Test over meerdere marktfases.
3. Vooruitkijken. Je gebruikt informatie die op het moment van de Entry nog niet bekend was, zoals de sluiting van een candle die nog niet dicht was.
4. Te veel knoppen. Je past instellingen net zolang aan tot het verleden er perfect uitziet. Dan heb je een strategie gebouwd die het verleden beschrijft, niet een die de toekomst aankan.
5. Te weinig trades. Twintig trades zeggen weinig. Een paar extra winnaars of verliezers veranderen het beeld volledig.

Een eenvoudige controle op te veel knoppen, test je strategie op een periode die je bij het ontwikkelen niet hebt gebruikt. Valt het resultaat daar sterk tegen, dan heb je waarschijnlijk vooral ruis gevonden. Of er daadwerkelijk iets onder zit, werk ik verder uit in het artikel over een edge.

Van backtest naar live

Een goede backtest is het begin, niet het eind. De stap naar live doe je in fases, zodat je het verschil tussen strategie en uitvoering kunt meten.

1. Begin met een klein risico per trade, zodat fouten weinig kosten.
2. Voer de regels uit zonder aanpassingen, ook als een trade er vreemd uitziet.
3. Leg elke trade vast in hetzelfde formaat als je backtest.
4. Vergelijk na een vaste hoeveelheid trades je live cijfers met je backtest.
5. Schaal pas op als die cijfers in dezelfde buurt liggen.

Bij Swing Capital is dat de fase Metrics in het 5M-systeem. De strategie is over jaren teruggetest, en daarna maak je eerst 100 live trades voordat je opschaalt. Niet omdat 100 een magisch getal is, maar omdat je dan genoeg live data hebt om te zien of jouw uitvoering doet wat de test beloofde. Wijkt het flink af, dan ligt het in de meeste gevallen niet aan de strategie maar aan de uitvoering, en dat is precies wat je wilt weten voordat je meer riskeert.

Onze kijk

Veelgestelde vragen

Wat is backtesten bij trading?

Backtesten is je tradingregels toepassen op historische koersdata, alsof je die periode live had getraded. Zo zie je hoe je strategie zich over veel trades en verschillende marktfases gedroeg.

Hoeveel trades heb je nodig voor een betrouwbare backtest?

Hoe meer, hoe beter, en verspreid over meerdere marktfases. Met een paar dozijn trades kunnen een paar uitschieters het hele beeld bepalen, dus reken op honderden trades als je strategie dat toelaat.

Kun je backtesten zonder te programmeren?

Ja. Je kunt handmatig terugscrollen in je grafiek, candle voor candle vooruitlopen en elke trade noteren. Het is trager dan automatisch testen, maar je leert er je setups goed door herkennen.

Waarom werkt mijn strategie live slechter dan in de backtest?

Vaak ontbreken kosten in de test, is er onbewust vooruitgekeken of zijn de instellingen te veel op het verleden afgestemd. Daarnaast wijkt live uitvoering af, trades overslaan, eerder sluiten of extra trades nemen.

Eén mail per week over traden

Wat er die week in de markt gebeurde en wat ik eruit meenam. Geen aanbiedingen, en afmelden kan met één klik onderaan elke mail.

Aanmelden

Bedrijf

Je krijgt eerst een mail om te bevestigen. Zonder die klik komt je adres niet op de lijst.